Давайте посмотрим, как это происходит на реальном графике валютной пары AUDUSD. Великий математик Леонардо Пизанский, более известный под прозвищем Фибоначчи, внес неоценимый вклад в развитие науки своего времени. Он дал миру гениальную и в то же время простую последовательность чисел, которая применяется во многих областях жизни человека. Опытные трейдеры знают, как бесконечность фибоначчи важны мировые события и как они влияют на реакцию рынка.
Индикатор Фибоначчи в торговом терминале
Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления. Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи.
+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»
Вы просто тянете трендовую линию от начала в конец тренда, а программа сама чертит лучи веера. Это очень полезная функция для рисования коррекционного Фи-веера. На основе одного лишь ценового анализа Фибоначчи можно построить вполне успешную торговую стратегию. Но добавление элементов временного анализа позволяет на порядок повысить шансы на успех.
Уровни Фибоначчи и их применение в трейдинге
Последовательность Фибоначчи — это сумма двух предыдущих чисел. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены. В торговле существует большое число способов применения данных числовых рядов. В данной статье мы рассматриваем самый универсальный, он способен обеспечивать доходность в большей части активов, если рынок обладает умеренной волатильностью. Иначе говоря, трейдер должен лишь отыскать завершенный тренд, корректно установить уровни Фибоначчи, увидеть подтверждение и только потом принимать решение об открытии сделки.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом вполне понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения иных зон. Как выяснилось, здесь речь идет уже о долгосрочном развороте тренда, а ему уровень 0.500 оказался не указом.
Пример простой Форекс стратегии с использованием уровней Фибоначчи
Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи. Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.
Кстати говоря, второй раз реакции на уровень может и не быть вовсе. В отличие от предыдущих инструментов, расширение Фибоначчи – Fibonacci Expansion, применяется для определения окончания третьей волны. Как известно, третья волна, согласно волновой теории Эллиота является самой продолжительной и динамичной, что способствует возможности максимального использования потенциала ценового движения. Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций. Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны.
«Временные зоны Фибоначчи» – индикатор теханализа, позволяющий вычислить моменты на тренде, где возможны существенные ценовые колебания или изменение тенденции рынка в целом. Данный инструмент базируется на вертикальных линиях, которые соответствуют последовательности Фибоначчи (1,2,3,5,8 и т.д.). Вблизи линий индикатора временных зон возможны ценовые скачки (см. рис. 1.). Если на первом графике мы видим классическую картину отработки коррекционных движений, то на втором веер не дал четких сигналов.
В последовательности каждое число представляет собой просто сумму двух предыдущих чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, и т. д.). Очень интересный подход к трендовой торговле дают Братухин и Кляйниса в своей книге. Они используют скоростные линии Фибоначчи для поиска точек входа и постановки целей внутри глобального трендового движения. Эта последовательность нашла отражение во многих природных явлениях и стала одним из самых значимых математических выражений. Спираль присутствует в построении семян подсолнечника, паутине, молекуле ДНК. Любое движение или развитие закономерно и подчиняется определенным законам.
При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево.
Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике. Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла.
Их особенность заключается в том, что каждый элемент представляет собой сумму двух предыдущих чисел. Фибоначчи изучал математику и во время обширных путешествий познакомился с индийско-арабской системой счисления. Оттуда математик и узнал о числовой последовательности, которую в древней Индии использовали в стихосложении. Еще однойинтересной закономерностью можноназвать золотое сечение.
Есть лишь догадки ипрактический опыт применения описанныхграфических инструментов на историческихданных и в реальной торговле. Временные зоны Фибоначчи – этот индикатор используется техническими трейдерами для определения периодов, в которых цена актива будет подвержена значительному движению. Этот метод графиков состоит из ряда вертикальных линий, соответствующих последовательности чисел, известных как числа Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д.).
Линия высоты такоготреугольника разбивается в пропорцияхкоэффициентов Фибоначчи, образуяотрезки. Через границы таких отрезкови проходят лучи веера Фибоначчи. Несмотряна кажущуюся запутанность принципапостроения, он достаточно тривиален.Лучи веера (в теории) могут являтьсябудущими линиями поддержки илисопротивления.
Считается, что при приближении к этим временным границам можно ожидать существенные изменения характера движения. Трейдерами принято не учитывать несколько первых линий, но все последующие считаются значимыми уровнями и хорошо сигнализируют о ключевых моментах. Fibonacci Retracement строятся на основе импульса рыночного движения – от минимума до максимума ценового графика проводится линия, которая делится на 9 горизонтальных участков.
Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны прайс экшн и многое другое. А вот уровни расширения используются в форексе для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.
По рекомендации Братухина, при построении линий в качестве третьей пропорции использовано число 0.487, а не 0.5. Со ссылкой на свои статистические исследования авторы пишут, что «0.487 является более работоспособным с точки зрения предсказания будущего тренда». Первая реакция на уровень 61.8 была в точке С сразу же после касания этого уровня. Коррекция прошла до точки D, от которой тренд продолжился до точки F. Цена дошла опять до уровня 61.8 и снова дала на него реакцию, но величина этой реакции уже намного меньше, чем в первый раз. Первый раз реакция на уровень намного больше, чем второй и последующие.
Одним из таких законов или закономерностей, является последовательный ряд чисел Фибоначчи. Как мы помним по концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеров используют определенный инструмент, тем большую значимость они имеют. А Фибоначчи — очень популярный инструмент, что нередко проскакивает и на графиках профессиональных банковских трейдеров. Так что это пророчество, что сбывается достаточно часто.
Уровни фибоначи строятся между двумя «экстремальными точками» Экстремальные точки, это точки где замечен резкий разворот цены на графике. Затем проводятся девять горизонтальных линий, пересекающих линию тренда на уровнях Фибоначчи 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. Основная функция Временных периодов Фибоначчи как инструмента заключается в прогнозировании потенциальных разворотов цены на основе прошедшего времени. Первые несколько чисел последовательности Фибоначчи создают относительно небольшие временные зоны в начале графика, которые (чаще всего) стоит игнорировать. Но по мере развития последовательности временные промежутки и свободное пространство между ними увеличиваются. Основная суть временных зон Фибоначчи, заключается в том, что потенциальный разворот тренда можно обнаружить в начальной точке нового временного периода.
Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд. С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.
Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%. При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%.
Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется. Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем.
Соответственно, на внутридневных графиках отрезок будет ограничиваться 1-3 свечами. Более широкие временные кластеры, как правило, обладают меньшей предсказывающей способностью.Для получения временного окна возьмите кластер и добавьте по одной свече впереди и позади него. В определенном таким образом временном окне мы и будем ожидать возможного разворота рынка.
С точки зрения математики — это красивая последовательность. Но больший интерес для исследователей представляет не сам ряд, а частное соседних чисел, равное, примерно 1,618 для всех элементов ряда. Математики, ученые и естествоиспытатели знали о золотом сечении на протяжении веков.
В отличие от других методов Фибоначчи, временные зоны представляют собой серию вертикальных линий. Они состоят из деления диаграммы на сегменты с вертикальными линиями, расположенными друг от друга с шагом, соответствующим последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.). Каждая линия указывает время, когда можно ожидать существенного движения цены.
Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли. Мы рассмотрим четыре инструмента технического анализа, использующих последовательность Фибоначчи, активно применяемые трейдерами – это уровни, дуги, веер и временные зоны Фибоначчи.
Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках. Кстати, некоторые трейдеры придерживаются мнения, что тренд состоит из 5-волновой структуры, что обеспечит нивелирование ложных сигналов, обеспечив еще большую точность работы уровням Фибоначчи. Построение Фи-веера зачастую вызывает затруднения по причине сложности формулировок, содержащихся в описании принципа действий.
В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236. Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов. Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.
Затем рисуются три изогнутые линии, похожие на полукруги, на расстоянии 38,2%, 50% и 61,8% от желаемой точки. Полукруглые дуги показывают, где цена находит поддержку или сопротивление в будущем. Изрисунка видно, что в условиях нисходящеготренда (медвежьего рынка), установив,соответствующим образом, опорные уровнииндикатора, мы получаем новый уровеньсопротивления на отметке 61.8%. Можнозаметить, что уровень 161.8% также явилсязначимым уровнем сопротивления вбудущем. Такие зависимости можно частовидеть на исторических графиках, ноприменять линии Фибоначчи для принятиярешений в реальном времени – довольносложная задача. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.
На самом деле, достаточно один раз подробно рассмотреть на примере порядок вычерчивания трендовых линий веера, чтобы понять алгоритм построения. Рост, как и ожидалось, продлился до уровня 38.2 (точка R). После его ложного пробития последовала значительная коррекция. Как видим, на нашем примере отработал даже уровень 23.6, от которого продолжился тренд вверх. Теперь обратите внимание, как по построенным нами уровням мы можем прогнозировать коррекцию на восходящем тренде. При построении уровней Фибоначчи в Вашей торговой платформе, Вы увидите еще и соотношение 23,6.
В меню свойств видимости вы можете регулировать отображение временных периодов Фибоначчи на графиках с различными интервалами. Здесь вы можете установить цвет, толщину и стиль для каждой линии. Помимо этого, данные настройки позволяют задать собственные значения для размещения линий и отрегулировать их степень прозрачности. После роста цены дуги показывают до чего цена может откатиться, прежде чем снова начнет расти. После снижения цены дуги показывают, куда цена может подняться, прежде чем снова начнет падать. Коррекция Фибоначчи — популярный инструмент, используемый трейдерами.
Они помогают Вам понять ту или иную модель или рыночную ситуацию. Если числа Фибоначчи задают ритм жизни человека, то справедливо будет предположить, что они отражают и настроение группы, или же толпы людей. Проект wffw.info является информационным ресурсом и не предоставляет финансовых услуг. Мы проводим рейтинги брокерских компаний для каждой страны учитывая местное законодательство.
Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы. Позволяет точно разместить вторую точку временного периода Фибоначчи (цена 2), используя номер свечи и цену. Позволяет точно разместить первую точку временного периода Фибоначчи (цена 1), используя номер свечи и цену. Надеемся, вы тоже найдете собственное «нишевое» применение исследованиям Фибоначчи и добавите эти методы в свой набор инвестиционных инструментов. Математик обратил внимание на числовую последовательность, когда думал о разведении кроликов.
Когда мы слышим гармоничную мелодию, мы понимаем, что она красивая, потому что ноты в ней сочетаются. Когда мы смотрим на график котировок, у нас уже есть внутренние ожидания его поведения. Те, которые мы осознаём, и те, которые мы не осознаём, но ощущаем их присутствие.Вот недельный график цен на акции АЛРОСА. А вот график, нарисованный от руки.Во втором графике чувствуется какая-то искусственность, отсутствие гармонии. Вот последовательность Фибоначчи поможет нам увидеть эту гармонию. Трейдер, использующий эту последовательность в своей работе — это финансовый композитор.
Количество стратегий торговли на форексе с использованием уровней Фибоначчи соответствует их популярности. Чаще всего трейдеры используют стратегии, базовыми элементами которых является сочетание уровней и скользящих средних. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное — самое время насторожиться. Поэтому, уровни расширения и коррекции фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать.
Эти линии предвосхищают уровни поддержки и сопротивления, а также торговые диапазоны. Fibonacci Arcs считаются значимыми уровнями и могут использоваться для поиска коррекций ценового движения или его целей. Дуги строятся, как и в предыдущих инструментах – из точки начала движения до предполагаемого окончания проводится линия. Автоматически строятся дуги, имеющие центр в точке окончания движения и пересекающие линию тренда на уровнях 38,2, 50 и 61,8%. В техническом анализе принято одновременное построение дуг и веера Фибоначчи.
Fibonacci Fan применяется для определения динамических значимых уровней и точки разворота тренда. Для того, что бы построить веер, необходимо провести линию от минимума до максимума движения. Далее индикатором проводятся лучи, пересекающие воображаемую линию, проходящую вертикально через точку максимума, на фибо-уровнях 38,2%, 50% и 61,8%. Разворот тренда определяется на пробое ценой третьего уровня Фибоначчи. Нахождение максимума и минимума графика — это первый шаг к построению дуг Фибоначчи. Затем движением компаса проводят три кривые линии на 38,2%, 50% и 61,8% от нужной точки.
Как правило, чтобы грамотно трактовать сигналы Фи-веера, необходимо учитывать и существующее положение на мировых финансовых рынках, и данные других индикаторов. Данный метод цифрового анализа по Фибоначчи применим для любого рынка и для любого временного интервала, если на графике можно отметить ключевые максимумы и минимумы. Не пытайтесь использовать данный метод на рынке дешевых акций, где фактически нельзя выделить значимые движения и развороты цены. Веера Фибоначчи — это диагональные линии, образующие веер. Как и в предыдущих методах, сначала находятся максимум и минимум тренда. Если траектория возрастающая, то через точку максимума, если убывающие – через точку минимума условно проводится вертикальная линия.
Многолетние наблюдения за финансовыми рынками подтверждают значимость уровней Фибоначчи в рыночном движении. Определить, зависит ли это от найденной математиком закономерности или по каким-то другим причинам, довольно сложно. Fibonacci Time Zones выстраиваются как ряд вертикальных линий на графике цены, выстроенных согласно числовому ряду Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее.
Для высоковолатильных валютных пар, например GBP/USD или GBP/JPY, хорошо подойдет стратегия «Fibo + Stochastik». На графике цены располагают осциллятор Stochastik с периодами 14, 3 и 3, а так же уровни Фибоначчи, построенные по минимуму и максимуму предыдущего дня. Позиция открывается при пробое уровней Фибоначчи 0 или 100 и подтверждении от Stochastic пробоем его уровней 80 или 20 для покупки или продажи соответственно. Стратегия показывает стабильные результаты и возможность заработка порядка 400 пунктов в месяц.
Надеюсь, вы сможете найти свою собственную нишу для исследований Фибоначчи и добавить их в свой набор инвестиционных инструментов. Уровень 38.2 на этом графике дал коррекцию только после того, как цена его пробила ложно в точке L. Зато следующая волна коррекции дошла до уровня 61.8 (точка М) с последующим его пробитием. Дуги Фибоначчи рассматриваются как потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Обычно на ценовой график наносятся одновременно Дуги Фибоначчи и Веера Фибоначчи, а уровни поддержки/сопротивления определяются точками пересечения этих линий.
На деле цены провалились чуть ниже и коснулись линии 50%, коррекция закончилась, тренд продолжился. Однако можно уже говорить о некотором ослаблении тенденции. Остановка коррекции на уровне 38,2% сигнализировала бы о достаточно сильном тренде. Исследования Фибоначчи часто используются в сочетании с другими формами технического анализа. Например, исследования Фибоначчи в сочетании с волнами Эллиотта можно использовать для прогнозирования степени восстановления после различных волн.
В них даны элементы временного анализа и описано, как связаны между собой цена и время. В них вы найдете готовые кейсы, которые сразу же сможете применять в своей торговле. Книги дополнены качественными рисунками реальных торговых графиков.
Трендовая стратегия «Простой пробой» использует простую скользящую среднюю SMA с периодом 120 и уровни коррекции. Скользящая средняя определяет направление тренда, а пробой ценой уровней служит сигналом для входа в рынок. Стратегия работает на валютной паре EUR/USD и таймфрейме Н1.
Количество сделок небольшое – 4-6 в месяц, но использование стратегии гарантирует почти полное отсутствие неверных входов в рынок и убыточных сделок. Самое главное, о чем нужно помнить при построении временных зон Фибоначчи – это правильный выбор начальной и конечной точек. Именно ними будет определяться длина единичного интервала. Чтобы построить в торговой платформе MetaTrader4 вертикальный ряд Фибоначчи, нужно выбрать в панели инструментов вкладку «Вставка/Фибоначчи/Временные зоны», а потом на графике отметить 2 опорные точки. Еще не зная о том, как будут развиваться события, логично предположить, что цена, оттолкнувшись от линии Фи-веера 38,3%, продолжит рост.
Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее. Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Мало того, что есть калькуляторы, так и на живом графике они рисуются автоматически.
Каролин более 25 лет работает на рынке Форекс (книга написана в 2008 году) и большую часть своей жизни посвятила цифрам Фибоначчи, начиная с 1989 года. В книге много графиков с примерами построения фигур Фибоначчи. Эти графики очень сильно упрощают понимание объясняемой стратегии. Бороден часто напоминает, что уровни Фибоначчи — это не 100%-ная гарантия успешной торговли. Поиск максимума и минимума графика — это первый шаг к построению дуг Фибоначчи.
Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4. В последовательности Фибоначчи каждое последующее число образуется из суммы двух предыдущих. Довольно любопытно, что между числами существует и иная связь. Скажем, с цифры 5 любое последующее число превышает предыдущее где-то в 1,618 раз. С другой стороны, любое число составляет примерно 0,618 от следующего за ним.
Затем инструмент автоматически строит несколько вертикальных линий с возрастающими интервалами. После определения максимума и минимума графика через крайнюю правую точку проводится невидимая горизонтальная линия. Эта невидимая линия затем делится на 38,2%, 50% и 61,8%, и линии проводятся от крайней левой точки через каждую из этих точек. Онилишь дают некоторое предположениеотносительно будущих уровней (или линий)поддержки и сопротивления.
Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете. Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика. Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается. Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта.
Чтобы это выяснить, растягиваем сетку уровней расширения фибоначчи. Два простых инструмента порой дают не менее простые результаты. Аналогично можно использовать уровни Фибоначчи с горизонтальными поддержкой и сопротивлением. В данном случае, Фибоначчи будет выступать как еще один способ фильтрации входов у уровней п/с. Как видим, валютная пара идет в восходящем движении, линия тренда красивая и однозначная.
Именно в восходящем и нисходящем тренде многие трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи, так что совместить их с линиями тренда — то, что доктор прописал. Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом.
Короткий StopLoss ставится чуть выше последних максимумов цен в области нулевой линии сетки Фибо. На данном графике уровни Фибоначчи построены на дневном нисходящем движении нашей пары. Я не буду останавливаться на том, как правильно и на каких таймфреймах строить линии Фибоначчи. Остановимся кратко на примере того, как определять возможные размеры коррекции движения цены по уровням Фибоначчи.
Дляпостроения ряда дополнительных эллипсов,опорная линия (соединяющая два экстремума)делится коэффициентами Фибоначчи наотрезки начиная от центра эллипса(второй точки). Через границы такихотрезков и проходят дополнительныеэллипсы. Сами дуги (по теории) являютсяпоказателями возможных будущих уровнейподдержки и сопротивления. Дуги Фибоначчи,как правило, используются совместно свеером Фибоначчи.
Кроме линии веера трейдер должен оценить еще несколько уровней, определенных при помощи других инструментов технического анализа. Совокупность нескольких показателей дает наиболее точный сигнал к открытию позиции. Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена длинной тенью устроила ложный пробой и всячески капризничала.
И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях. Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем.
На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот. Далее мы видим следующую коррекционную волну, которая оттолкнулась от уровня 61,8%. Тренд слабеет, существует вероятность смены направления движения цен. Постановка лимитного ордера на продажу чуть ниже вектора 61,8 откроет короткую позицию.
После значительного движения цена имеет свойство откатываться назад. При откате она, как правило, встречает сопротивление на линии Фибоначчи или вблизи нее. Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.
Справа от данного отрезкастроятся временные отрезки длиной 1, 1,2, 3, 5, 8, 13 и т. Считаются,что такие отрезки могут соответствоватьбудущим значимым ценовым колебаниям.Временные зоны Фибоначчи показаны нарисунке ниже. Помимоуже описанных графических инструментовгруппы Фибоначчи, широкое распространенияполучили дугиФибоначчи.Строятся они следующим образом. Такжекак и для веера выбираются две экстремальныеточки, через которые можно провестипрямую (опорную линию), определяющуютренд (не путать с линией тренда).
Эти уровни называют, уровнем поддержки или уровнем сопротивления. Если цена падает то его контрольный уровень, называется уровнем поддержки, если цена растет, то уровень сопротивления. Уровни Фибоначчи практически и есть технические уровни, но есть небольшое отличие.
При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль. Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий. Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи).
Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Комментарии и анализ отражают точку зрения компании «Паритет» на текущий момент и могут быть изменены в любое время. Кроме этого, они не являются обязательством или гарантией со стороны компании «Паритет». Просьба учесть, что доходность финансового продукта за предыдущий период не позволяет надежно прогнозировать его будущую доходность. Инвестиции в инструменты валютного рынка и производные финансовые инструменты, в том числе фьючерсы, СFD (контракты на разницу), варранты, опционы типа турбо и сертификаты, сопряжены с высоким риском. Совершение сделок с ними требует хорошего знания финансовых рынков и опыта работы в этой области.
Иногда, действительно, кажется, что цена после преодоления той или иной зоны снова возвращается к ней. Но более правильным будет построить новые уровни поддержки и сопротивления, учитывая наиболее актуальные движения цены. Мы должны относиться к рынку как к динамичному, живому, растущему существу и анализировать его соответствующим образом. Секретв том, что по описанному принципу строитсяне один эллипс, а сразу несколько.
Отмечу, что примеры, которые я Вам привел, показывали отработку с некоторыми нюансами. На каких-то участках рынка был ложный пробой линий, где-то не было реакции, а где-то цена не дотягивала до расчетных значений. В этих книга приведены примеры волновой теории, показано, как по соотношению Фибоначчи определять коррекцию цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Но Роберт Фишер в своей книге уделяет внимание только тем трем уровням, которые приведены выше. Принято считать, что наиболее эффективными стратегиями являются самые простые варианты, использующие минимальное количество условий для входа. Приведенные выше две стратегии надолго могут стать хорошим источником пополнения депозита для начинающего трейдера. Уровни Фибоначчи, описываемые выше и используемые в стратегиях на форексе, стандартно имеются в торговом терминале MetaTrader4 в списке индикаторов.
Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле. Другой способ применения Фибоначчи — вместе с еще одним базовым инструментом технического анализа. А какой там инструмент у нас после поддержки и сопротивления идет?
Доджи от уровня 0.618, цена прошла до нижнего уровня коррекции фибоначчи, он же уровень сопротивления. Начальная и конечная точка отмечаются на экстремумах стоимости (минимум-минимум, минимум-максимум, максимум-максимум, максимум-минимум). На основании построенного единичного отрезка по числам Фибоначчи автоматически на график накладываются остальные вертикальные линии. По мере продолжения последовательности чисел расстояние между линиями увеличивается.
- Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.
- Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т.
- Коррекция прошла до точки D, от которой тренд продолжился до точки F.
- Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле.
- Комментарии и анализ отражают точку зрения компании «Паритет» на текущий момент и могут быть изменены в любое время.
- Помимоуже описанных графических инструментовгруппы Фибоначчи, широкое распространенияполучили дугиФибоначчи.Строятся они следующим образом.
Как видим, уровни 0.618, 1.000 и 1.618 вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах. Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.
Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Леонардо Фибоначчи — древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений. Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка.
При таком подходебудущие уровни поддержки и сопротивленияопределяются точками пересечения дуги веера. Временный кластер — совпадение или наложение проекций по оси времени в количестве не менее трех. Эти проекции будут указывать на временную зону, или окно, в котором может произойти разворот тренда, если рынок будет торговаться в непосредственной близости от них.
Это означает, что следует ожидать сильное колебание, которое продолжит или развернет тенденцию рынка. На графике прекрасно видно, что вблизи линий Фибоначчи мы можем наблюдать сильные движения цены. Теория Фибоначчи основана на уровнях сопротивления и поддержки цены, как мы уже говорили. Если вы торгуете по теории Фибоначчи, то вы будите зарабатывать на коррекции цены. После резкого разворота цены, вам необходимо открывать позиции на ее коррекцию, тоесть в противоположную сторону. И по уровням Фибоначчи определять вероятность разворота.
Часто используют несколько методов одновременно для улучшения качества прогнозирования. Подробнее об инструментах, которые используются в трейдинге, можно узнать в бесплатной демо-версии книги по трейдингу. Намибыли рассмотрены числа, коэффициенты,линии, веер, дуги и временные зоныФибоначчи. Мы сделали акцент на томфакте, что коэффициенты Фибоначчи можно«увидеть» во многих естественных(природных) процессах. Существует теория,согласно которой финансовые рынки могутбыть проанализированы с применениемграфических инструментов Фибоначчи.Научного объяснения данной теории,конечно же, нет.
Значительные изменения стоимости можно ожидать или на самих линиях, или возле них. Трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи для определения стратегических моментов для получения выгодной цены. Если тренд возрастает, то уровни коррекции Фибоначчи используются как потенциальные точки покупки при откатах, если тренд убывающий, то как точки входа для коротких продаж. Исследования Фибоначчи не предназначены для предоставления первичных указаний для определения времени входа и выхода из позиции; однако числа полезны для оценки областей поддержки и сопротивления. Многие люди используют комбинации исследований Фибоначчи для получения более точного прогноза.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Линейный Инструмент Временные Зоны Фибоначчи (Fibonacci Time Zones) — это ряд вертикальных линий, расположенных на графике с интервалами Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. Здесь Теория Фибоначчи утверждает, что в близи этих горизонтальных линий стоит ожидать целевое изменение цены.
На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена). Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке.
Как правило брокеры и аналитические компании имеют так называемый … Выбрать ПАММ счет Инвестирование в ПАММ является одним из самых высокодоходных способов вложения… Методики базируются на индикаторах, которые в зависимости от заданных условий рисуют значимые уровни, расположенные согласно соотношениям Фибоначчи. Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях.
Точки пересечения лучей с дугами являются значимыми уровнями. Временные периоды по Фибоначчи — это инструмент технического анализа, состоящий из ряда вертикальных линий, которые проходят вдоль временной (горизонтальной) шкалы. Временные периоды Фибоначчи помогают определить потенциально важные временные зоны без учёта цены. Базовый интервал задаётся путём построения линии тренда между максимумами или минимумами цены.
После чего трейдеры сосредотачивают свое внимание на анализе тех участков графика, где наблюдается большое скопление вертикальных линий. А знаете ли вы, что современные торговые терминалы позволяют строить веер Фибоначчи, не прибегая к тактике пересечения лучами веера уровней сетки? В торговую платформу уже включен инструмент технического анализа, который так и называется – «Веер Фибоначчи».
Уровни Фибоначчи располагаются гораздо чаще, чем уровни поддержки и сопротивления. В уровнях Фибоначчи, каждый разворот цены является уровнем. На этих примерах становится понятно, что уровни расширения фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления. Также многие профессионалы используют в своей работе «методику скопления». На трендовую линию наносится несколько «временных зон Фибоначчи».
Кроме того, многие трейдеры используют «принцип скопления». На график наносят несколько (2 и более) рядов временных зон Фибоначчи, обращают внимание на те зоны, где наблюдается скопление нескольких вертикальных линий. В зависимости от расположения и поведения цены трейдер может делать выводы касательно стадии тренда, продолжения или коррекции, смены тенденций. Таким образом, сложность использования веера Фибоначчи заключается в сочетании технического анализа с фундаментальными данными и понимании их показателей. Однако профессионалы предостерегают от прямого использования веера Фибоначчи для определения точек откатов. Во-первых, существует погрешность построения векторов веера, во-вторых, присутствует субъективность трактовки сигналов.
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше институциональных трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Именно по этой причине работают и простые уровни поддержки и сопротивления.
Для клиентов из России мы настоятельно рекомендуем брокеров с лицензией ЦБ РФ. Сайт wffw.info партнер лицензированных форекс дилеров в России ООО “Альфа-форекс” и АО “Финам”. Информация по брокерским компаниям имеющих лицензии других юрисдикций предоставляется для клиентов не проживающих в России. ПАММ-сервис является одним из самых прибыльных видов инвестирования. Золотое сечение присутствует не только в строении большей части органов человека, но и строении всего тела. Кстати, пропорции золотого сечения были известны задолго до Фибоначчи – в этих пропорциях построены египетские и южноамериканские пирамиды.
Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо. Трейдеры в торговле также используют числа Фибоначчи – здесь они называются уровнями. Применять уровни Фибоначчи стали сразу, как только увидели, что ценовые колебания часто подобны указанной последовательности.
Это когда обычная поддержка или сопротивления хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи. Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности.
Еще больше об инструментах, которые используют трейдеры, можно узнать на открытом курсе «Трейдинг и личные инвестиции». Впервые изучением графиков биржевых котировок и поиском взаимосвязей занялся Ральф Hельсон Эллиотт, американский финансист. Ему удалось обнаружить в поведении фондового рынка особую гармонию.
Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше. Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе. На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3.
Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены. Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней.
Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю. Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге.
Втораяточка является центром будущего эллипса.Один из радиусов эллипса определяетсяусловием, по которому эллипс долженпроходить через первую точку опорнойлинии. Второй радиус эллипса –эмпирический, устанавливаетсяразработчиками терминала и, как правило,может быть изменен в настройкахграфического инструмента. В торговомтерминале MetaTrader4 установка значенияпараметра «масштаб» в настройках дугиФибоначчи в 10.0 приводит к отображениюправильной окружности. По умолчанию вкачестве параметра используется значение1.0, что приводит к значительномувытягиванию эллипса вдоль горизонтальнойоси. Технические уровни, это уровни на которых направление цены склонна к развороту.
Например, трейдер может наблюдать точки пересечения в комбинации дуг Фибоначчи и сопротивлений. Природа полагается на эту врожденную пропорцию для поддержания баланса, но финансовые рынки, похоже, также подчиняются этому «золотому сечению». Далее мы рассмотрим некоторые инструменты технического анализа, которые были разработаны, чтобы воспользоваться преимуществами этой модели.
Для построения расширения необходимо построить линию первой волны, по оценке трейдера, а затем линию второй, коррекционной волны. От точки окончания второй волны автоматически строятся уровни сопротивления на расстоянии 61,8; 100 и 161,8%. Вблизи одного из этих уровней третья волна, теоретически, может завершиться. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления. Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки.
Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией. Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним. Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.
Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии. Если на Forex принимать во внимание силу уровней, идти в соответствии с трендом, игнорировать малые временные промежутки (менее 1Н), вы снизите риски, а прибыль увеличите. Особенно уровни Фибоначчи, достаточно простые и понятные для понимания, эффективны при параллельном использовании с индикаторами. В этом материале мы рассмотрим линии (или уровни) Фибоначчи – наиболее популярный и эффективный инструмент для анализа графиков. Временные зоны — это серия линий, параллельных оси ОУ, отстоящих друг от друга на расстоянии, пропорциональном элементам последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.). Дуги Фибоначчи учитывают как время, так и цену, также указывая на потенциальные области поддержки и сопротивления.
Если мы видим человека и его внешность кажется красивой, то скорее всего пропорции его лица соотносятся с соотношением чисел Фибоначчи. На самом деле финансовые рынки имеют ту же математическую основу, что и эти природные явления. Ниже мы рассмотрим некоторые способы применения золотого сечения в финансах и покажем несколько графиков в качестве доказательства.
И не просто подобны – а настолько детальны, что даже в самую востребованную торговую программу MetaTrader 4 данная последовательность была включена. Временные зоны Фибоначчи представляют собой последовательный ряд вертикальных линий по интервалам Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 144 и так далее. Этот технический инструмент используется с целью определения значительных изменений стоимости на основе предыдущих колебаний цены. Они подтверждают волновую теорию Эллиота, так любимую многими биржевыми игроками, служат для определения начала и конца коррекционного движения цен. Помимо сетки Фибоначчи и порядка расстановки приказов по ее сигналам начинающие трейдеры обязаны познакомиться с другими инструментами, основанном на ряде чисел Фибо – Фи-веере, или веере Фибоначчи.
Порой новое — временное — измерение рынка кардинально меняет всю работу трейдера. На каком бы временном периоде вы не работали, когда на графике время и цена согласованно предсказывают разворот, то вероятность того, что тренд действительно изменится, очень высока. Использование торговых триггеров еще больше повышает шансы на успех.Когда Бороден видит значительное совпадение цены и времени, она ждет возможное изменение тренда. Описанные инструменты далеко не единственные методы анализа графиков, использующих золоте сечение и числа Фибоначчи. Возможно, вы слышали и о таких инструментах, как клин, канал, спираль, также названных в честь Фибоначчи. Они отличаются способами построения и внешним видом, но смысл остается один — оценить области поддержки и сопротивления цены.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.